Já resolvi aqui fica a explicação:Menu Iniciar » Executar » gpedit.msc
Configurações do utilizador » Modelos administrativos » Sistema » Opções para Ctrl+Alt+Del » e na coluna da direita clikem 2 vezes em Remover o 'Gestor de tarefas', seleccionem a opção "Desactivado" e faz aplicar.
Fecha tudo e experimenta agora "Ctrl+Alt+Del".