Problema com filme

Caros amigos por vezes acontecem umas coisas estranhas com os filmes que caco na net é o seguinte: Eu saco alguns filmes na net, normalmente saco filmes no formato mkv, regra geral funcionam bem e têem optima resolução mas de vez em quando há um que me tira do sério, saco o filme, descompacto, e depois abro-o com o VLC, o filme está em perfeitas condições, o anti virus não detecta nada mas quando é para mudar o filme do computador para outro local o pc não me deixa fazer isso, abre uma janela que diz mais ou menos isto: " Não è possivel efectuar esta operação porque o fecheiro está aberto no explorador do windows", e fica assim indefenidamente, faça eu cortar colar, copiar colar, ou arrastar o ficheiro ele não se muda para onde eu quero, se fizer eleminar também não elemina,
normalmente utilizo um dvd com o linux para conseguir eleminar o ficheiro, já que através do windows o pc não me deixa
alguém me sabe dizer porquê que isto acontece e o que possa fazer para evitar isto?