Criar um instalador?

[*Diogo*]

Olá, queria saber como se fazem instaladores de programas ou ficheiros.
(Daqueles que eu clico no icone e aquilo começa a instalar no windows e depois aparece no menu iniciar novos programas instalados.):espi28:

 

[*Diogo*]

Já sei como, fui a Google.
Aqui